【内容提要】本文利用动态计量经济学建模方法，揭示了城镇化、工业化和农民收入具有长期协整关系，分析了城镇化和工业化对农民增收的影响，研究了城镇化和工业化对农民增收的路径响应问题。本文的最终结论：城镇化和工业化是农民增收的重要途径，相对来说，工业化政策短期效应较好，而城镇化政策长期效应更为显著。最后指出，发展小城镇，建设社会主义新农村是长期提高农民收入的必由之路。

　　【关 键 词】农民增收/协整分析/误差修正/脉冲响应/方差分解

　　一、导言

　　自2004年以来，中央政府连续四年发布了以“三农”问题为主题的中央一号文件，这表明中央政府对“三农”问题高度关注。2006年，中央政府发布《中共中央国务院关于建设社会主义新农村建设的若干意见》，提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。文中特别提出近年来农民收入增长较快，解决好“三农”问题是工业化、城镇化进程中的重大而艰巨的历史任务。经认真学习中央文件精神和仔细研究，笔者认为城镇化和工业化是促进农民增收的重要途径，但两者对于农民增收的路径有所区别。基于此，本文致力于考察城镇化、工业化对促进农民增收的路径响应问题。

　　近年来，农民的收入持续增长，2004年农民纯收入是1978年的5.88倍，1978年以来① 年平均增长7.05%，1990年以来年平均增长4.65%，1995年以来年平均增长4.90%，2000年以来年平均增长4.43%，2002年以来年平均增长5.29%，2004年增长6.79%，2005年增长6.2%②。关于农民增收的路径选择，近年来不同的学者和研究机构提出多种观点。薛誉华(2002)通过分析我国20世纪90年代后半期农民人均纯收入增速趋缓的原因，认为提高广大农民文化知识水平、发展规模农业是我国农民增收的根本所在。丁小伦(2002)通过分析农业公共产品提供不足的主要制约因素，认为提供充足的农业公共产品是农民增收的途径。李长英(2004)通过基准垄断模型及其扩展模型的分析，认为鼓励国外或城市企业向农村直接投资是提高农民收入的最有效途径。宋元梁(2005)通过建立动态计量模型分析城镇化与农民收入增长的关系，认为加速城镇化建设是持续增加农民收入的重要途径。杨瑞珍(2005)通过分析中西部地区农民收入增长现状，认为农民增收的难点和重点在中西部地区，并提出以城镇化发展带动农民增收。唐伦慧(2005)深入剖析影响农民收入增长的现行农村生产经营体制因素、现行农村土地产权制度因素、乡政府管理体制因素、市场制度因素、财税制度因素，认为解决农民增收问题需从制度建设入手，构建农民收入增长的长效机制。笔者认为，农民增收的最终实现途径还是工业化和城镇化建设，以工业化、城镇化带动农民收入的增长，为此本文从动态计量经济学的角度来探讨这个问题。

　　二、变量定义和单位根检验

　　农民纯收入是指农村住户当年从各个来源得到的总收入扣除所发生的费用之后的收入总和，它能较好地反映农民实际收入增长的状况。在本文的研究过程中，以农民纯收入指数(1978年=100)来反映农民收入的增长，即农民收入(NSR)=农民纯收入指数。反映城镇化的指标有多种，有的从人口学角度，有的从产业角度，有的从人类学角度，有的从地理学角度。观察的角度不同，测度标准不同，本文从人口学的角度来定义城镇化，利用非农人口与农业人口比重来反映城镇化水平，即城镇化(CZH)=(非农人口/农业人口)×100。反映工业化的指标也有多种，有的从三次产业结构角度，有的从工业内部结构角度，有的从经济发展水平角度，有的从劳动力结构角度。本文从劳动力结构角度来界定工业化，利用非一次产业就业人数与一次产业就业人数比重来反映工业化水平，即：工业化(GYH)=(二三产业就业人数之和/一次产业就业人数之和)×100。

　　考虑到数据的可获取性，本文数据选取范围和区间为全国1983～2004年各项指标。

　　在做时间序列协整分析之前，先要检验时间序列的单整性。从原序列低阶差分向高阶差分依次验证，如果原序列的d阶差分是平稳序列，则称原序列是d阶单整序列。d阶差分的平稳性一般采用单位根检验(易丹辉，2002)。本文使用ADF检验分析时间序列的单整性，其中滞后期p的选择视具体情况而定，通常使用AIC和SC值最小化的准则来确定。

　　如果序列可能存在高阶相关的情况，Pilips和Perron提出了PP检验法。本文也同时使用PP检验法分析时间序列的平稳性。

　　为消除异方差的影响，我们分别取原序列的对数来反映农民收入、城镇化以及工业化的水平状况。时间序列单整性检验结果如表1所示。从检验结果可知，农民收入、工业化对数的一阶差分序列在5%显著性水平下，ADF检验和PP检验均显示为一阶单整序列。城镇化对数的一阶差分序列在5%显著水平下，ADF检验显示不平稳，而PP检验显示平稳，考虑到序列可能存在的高阶相关情况，笔者认为城镇化对数的序列也应属于一阶单整序列。因而本文构造的农民收入、城镇化和工业化对数的序列均属于一阶单整序列，这为协整分析提供了可能性。

　　三、向量自回归模型及协整检验

　　在做Johansen协整检验、脉冲响应及误差分解之前，必须对时间序列构建向量自回归模型。向量自回归模型是一种非结构化的多方程模型，通常用于研究相关时间序列系统的预测和随机扰动对变量系统的动态影响。模型避开了结构建模方法中需要对系统中每个内生变量关于所有内生变量滞后值函数的建模问题。向量自回归模型一般的形式为：

　　其中：y[，t]是m维内生变量向量，x[，t]是d维外生变量向量，A[，1]∧A[，p]和B[，1]∧B[，r]是待估的参数矩阵，内生变量和外生变量分别有p和r阶滞后期，ε[，t]是随机扰动项。在本文的向量自回归模型中，没有外生变量，也即r=0。滞后项p一般根据AIC和SIC最小化的原则加以选择。从表2中可以看出，选择滞后项为2的向量自回归模型较为合适。由此可以建立VAR(2)模型。

　　由于模型具体参数本身对协整分析意义不大，本文未给出模型参数。从模型结果来看，回归模型有部分系数不显著，可能是由于多变量滞后而引起的多重共线性问题所致，但这并不影响后面所作的脉冲响应及方差分解分析。进一步为确保所建模型的可靠性，必须对模型的残差进行Q检验、ARCH检验以及JB检验以检验残差是否是白噪声序列。关于模型诊断检验结果见表3。

　　从上述检验结果来看，在5%显著性水平下除了第二方程的残差没有通过JB检验(可能由于滞后项过多，而自由度较少的原因所造成)，其他的均通过了Q检验、ARCH检验以及JB检验，说明残差近似白噪声序列，模型的选择具有一定的合理性。从总体效果来看，该模型还是较为理想的。

　　对于p阶向量自回归模型：

　　迭代程序，直到检验所有特征值为止(张世英等，2004)。

　　基于以上VAR(2)模型，进行Johansen检验，得结果如表4、表5所示。

　　表4的Johansen检验结果表明：在显著水平5%的水平下，农民收入、城镇化、工业化存在一个协整关系，说明农民收入与城镇化、工业化具有长期稳定均衡关系。表5协整向量表结果表明：农民收入、城镇化和工业化之间存在如下协整关系：

　　LNSR=0.812743LCZH-0.899483LGYH+0.247892　　(7)

　　这个协整关系表明：一方面，长期来看城镇化政策和工业化政策对农民增收都具有积极影响。另一方面，农民收入对城镇化的弹性为0.813，农民收入对工业化的弹性为0.899。这说明长期来看：城镇化每变动一个百分点，农民收入会变动0.813个百分点；工业化每变动一个百分点，农民收入会变动0.899个百分点。由此可知，制定城镇化和工业化长期相互协调发展的政策有利于农民增收。

　　四、误差修正模型

　　误差修正模型是协整关系的一种重要表示形式，它克服了伪回归的问题，并有效地描述了经济变量序列之间的长期(静态)和短期(动态)特征。误差修正模型的建立通常采用E-G两步法完成：第一步，用OLS估计协整参数向量；第二步，利用第一步获得的残差记为(ECM)作为误差修正项添加到误差修正模型中并用OLS估计短期参数向量(白万平，2005)。但在样本有限的情况下，由于模型忽视了扰动的动态性，第一步的估计量是有偏的，样本容量越小，偏差越严重，参数的偏差会直接传导给误差修正模型的误差修正项，从而使短期参数的估计也会产生偏差。为此，通常采用Johansen方法对协整向量估计，然后再实施第二步。

　　上述回归结果表明：模型拟合度较高，在5%水平上所有系数都在统计上显著，残差无序列相关。城镇化建设对农民增收的修正效果较强，修正系数高达0.909。城镇化发展促使农业人口向非农人口转移，增加农业人口人均耕地面积，实现农业生产的规模经营，从而提高农业劳动生产率；城市化进程促使农民科技文化素质的提高，转变农民价值观念和思维方式，提高农民生产技能，从而增强农民生产经营能力；城镇化发展一方面减少农业生产人口，一方面增加城镇人口，这种双向调整大大增加了农产品消费群体。城镇化的这些影响将极力推动农民收入的增长。工业化对农民收入增长也具有较高的修正系数(0.774)，说明工业化的发展也能给农民带来收入的增长。这可能是由于：工业化需要大量劳动力，就目前来讲，农民进城务工收入是农民家庭收入的一个重要部分，因而工业化建设直接带来收入的增长；工业化发展需要大量的初级农产品作为原料，这直接增加了农产品的需求，从而带动了农民收入的增长；工业化过程同时也是一个第一产业劳动力向第二、三产业劳动力转移的过程，由于第二、三产业劳动生产率明显高于第一产业，所以工业化在某种程度上也能推动农民收入的增长。误差修正项的系数高达-0.651，说明长期来看误差修正项具有反向修正功能，而且修正调整较快，从而维持长期均衡。以上表明，农民增收与工业化发展、城镇化发展具有同步协调机制，并且具有自我反馈修正机制，以维持农民收入持续增长。

　　五、脉冲响应函数与方差分解

　　脉冲响应函数用于衡量一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响。给定VAR(p)模型(2)，其中

　　当前值和未来值的影响。这样对每个新生变量，各内生变量都对应一个脉冲响应函数。方差分解可以用来研究模型的动态特征。其主要思想就是把系统中每个内生变量的波动按其成因分解为与各个方程新息相关联的组成部分，从而了解各个新息对模型内生变量的相对重要性。通常地，脉冲响应函数和方差分解可以利用脉冲响应函数图表和方差分解图表形式加以表现。

　　基于上文的VAR(2)模型，利用Eviews软件可获取脉冲响应及方差分解图表见表6、图1、图2。

　　图1　一个标准差新息对农民收入的影响

　　图2　农民收入方差分解

　　从脉冲响应图表中可以看出，农民收入对自身的一个标准差冲击有较强的反应，并且有正向反应，在20期反应一直持续，并且趋于稳定。工业化一个标准差冲击对农民收入在第一期没有反应，第二期开始有一个一个正向反应，到第九期以后有一个负向反应。响应力度不强。城镇化对农民增收的影响在前八期响应不大，从第九期开始对农民收入增长有一个较强的正向影响，并且在十四期达到最高值，说明城镇化政策对农民增收的影响是长久的，短期内未必有效。

　　从方差分解图表来看，农民收入自身新息对预测均方误差贡献较大，在前十一期占有绝对优势(大于50%)，但总体来看呈现一个递减趋势。城镇化新息对农民收入预测均方误差在前八期贡献不大，到第九期以后贡献度急剧上升，并在第十二期以后超过农民收入自身新息的贡献度，这再一次论证了城镇化建设对农民增收具有一定的滞后影响，滞后期大约为九年。工业化新息对农民收入预测均方误差的贡献度在前八期具有较强的影响，而后贡献度趋于稳定，尤其是第四期贡献度超过20%，说明工业化对农民增收具有较强的短期效应。

　　六、结论与建议

　　从本文的上述实证分析，我们可以获知以下两个结论：

　　第一，城镇化、工业化和农民收入具有协调一致性，城镇化、工业化对农民增收有积极影响。

　　从长期来看，农民收入对工业化弹性为0.899，农民收入对城镇化弹性为0.813，三者具有稳定的同步协调性。从农民收入稳定机制看，农民收入调整对工业化调整比率为0.774，对城镇化调整比率为0.909，这说明城镇化和工业化对农民收入的增长都具有正向调整功能，对农民增收具有积极影响。从农民收入调整机制来看，农民收入调整对误差项调整比率为-0.651，这说明农民收入短期内对城镇化和工业化所带来的影响具有很强的自我调节功能，从而保证了农民收入的稳定。

　　第二，工业化对农民增收短期影响较大；而城镇化对农民增收的影响严重滞后，长期影响显著。

　　城镇化建设对农民收入的调整具有长期影响可能由于以下几个原因：一是城镇化建设是一个由农业人口向非农人口转移的过程，城镇化建设需要一定的周期，在短期内农民由于未能及时适应新的生产方式以及缺乏必要的生产技能，生产效率未能得到充分发挥，随着城镇化建设的深入，劳动生产率水平有所提高，从而促进了农民增收。二是由于国家和地方政府投资不足，农村城镇化建设需要直接从农民手中募集基本建设基金，从而导致农民收入增长过缓。三是长期以来我国广大农村地区的农民科学文化素质较低，并且受到小农意识的影响，经营能力较差，竞争意识不强，这直接导致了农民收入的低水平。城市是经济、政治、文化科技中心，城镇化建设能有效地提高农民的价值观念、思维方式以及企业经营能力，但思想意识以及经营能力的转变是一个长期过程，在这个过程中农民收入水平将逐步提升。四是城镇化建设初期存在一些不和谐因素，政府未能对失地农民进行妥善安置，致使无任何保障的农民失去赖以生存的土地，成为“种田无地、上班无岗、低保无份”的三无人员，这些不和谐因素随着城镇化的推进而逐步消除。当然由于城镇化建设前期的征地行为可能直接导致农民收入的一个小幅增长，农民收入在短期内对城镇化政策也会有一定的积极影响。

　　工业化建设对农民收入的调整具有短期行为可能基于以下几个原因：一是工业化建设需要大量的劳动力，为广大的农村剩余劳动力转移提供了广阔的市场，直接带动了农民收入的增长，就目前而言劳务工资收入是农民收入的主要部分。二是工业化建设需要的大量初级产品来自于农村市场，直接带动了农村市场的发展，从而促进了农民增收。由于工农业产品“剪刀差”的问题，过分强调工业化政策，反而不能有效地带动农民收入的增长。

　　鉴于此，我们认为提高农民收入应澄清几个问题：(1)城镇化和工业化政策是提高农民收入的重要途径，因此必须协调发展城镇化和工业化；(2)城镇化是农民收入提高的长远发展策略，城镇化冲击对农民收入的提高长期影响最大，因而发展城镇化、建设社会主义新农村是提高农民收入的必由之路；(3)工业化是农民收入提高的有效途径，但工业化冲击对农民收入提高的短期影响比长期影响更深，工业化冲击对农民收入提高的短期效应较为稳定。总而言之，对于农民收入的提高，城镇化政策长期效应较好，而工业化政策短期效应更为显著，且两者缺一不可。

　　注释：

　　①以来是指截至2004年，下同。

　　②原国家统计局局长李德水2006年1月25日在2005年经济运行情况新闻发布会上公布的数据。

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